Loyola Marymount -yliopiston kasvatti Gay pelasi yliopistosta valmistumisen jälkeen pelasi yhden kauden NBA:n kehitysliigassa ja siirtyi sieltä Ranskaan, jossa mies viihtyi yhteensä 10 kauden ajan.
Kaksi ensimmäistä kautta mies pelasi Ranskan ProA -liigassa (JL Bourg Basket, Le Havre) ja kahdeksan viimeistä pelikautta ovat sujuneet ProB:n puolella. Aluksi kaksi kautta Brestissä, jolloin Gay tehtaili 17,3 pistettä ja keräsi 5,3 levypalloa kohden, ollen sarjan torjuntaykkönen 1,8 keskiarvollaan.
Sen jälkeen tie vei kolmeksi kaudeksi FOS Quest Procencen riveihin, josta siirto vuodeksi Le Porteliin ja sieltä takaisin yhdeksi kaudeksi Provenceen. Kauden 2014-2015 Gay pelasi Saint-Quentinin joukkueessa.